Regression model
مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)
آریما یک مدل پیشبینی سری زمانی تکمتغیره است که اجزای خودرگرسیو، یکپارچه (تفاضلگیری) و میانگین متحرک را برای پیشبینی یک سری پیوسته واحد از گذشته خود ترکیب میکند. این مدل مرکز ثقل روششناسی باکس-جِنکینز است که در کتاب تحلیل سری زمانی (ویرایش پنجم، ۲۰۱۵) اثر باکس، جنکینز، رینزل و لانگ ارائه شده است.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+39 more
منابع
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/arima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- هموارسازی نمایی ساده و دوگانه (SES / Holt)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل SARIMA (Seasonal ARIMA)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
آزمون ریشه واحد دیکی-فولر بسطیافته (ADF)Autoformer: ترنسفورمر تجزیهکننده برای پیشبینی سریهای زمانی بلندمدتسریهای زمانی ساختاری بیزیآزمون ضریب لاگرانژ (LM) برِيش-گادفری برای همبستگی سریالیآزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)«ریسکپذیری مشروط (کسری مورد انتظار)»پیشبینی انطباقی برای پیشبینی سریهای زمانیروش کراستون برای تقاضای متناوبدیسیسی-گارچ (همبستگی شرطی پویا)DeepARمدل خطی تجزیهپذیر برای پیشبینی سریهای زمانی (DLinear)مدل نمایی GARCH (EGARCH)ETS: هموارسازی نمایی خطا، روند، فصلیهموارسازی نمایی ساده و دوگانه (SES / Holt)نظریه مقادیر حدی (EVT)مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)مدل پیشبینی خاکستری GM(1,1)هموارسازی نمایی سهگانه هولت-وینترزInformerآزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطافیلتر کالمنآزمون ایستایی KPSSمدل لی-کارترآزمون کیوِ لیانگ-باکس برای خودهمبستگیمدلهای حافظه بلندمدت (ARFIMA, FIGARCH)مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف (MS-AR / MS-VAR)بهینهسازی پرتفوی میانگین-واریانس (مارکوویتز)رگرسیون MIDAS: پیشبینی در فرکانسهای دادهای ترکیبیN-BEATSN-HiTSپچتیاستیآزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP)نوسانپذیری تحققیافته و مدل HARSARIMAXمدل فضای حالت (فیلتر کالمن)STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using Loessمدل سری زمانی ساختاری (مدل ساختاری پایه)TBATSترنسفورمر ادغامی زمانیروش تتااعتبارسنجی متقابل سریهای زمانی (پنجره غلتان/گسترشیابنده)ارزش در معرض ریسک (VaR)مدل خودرگرسیون برداری (VAR)مدل تصحیح خطای برداری (VECM)تنظیم فصلی X-13ARIMA-SEATS
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →