مدل تصحیح خطای برداری (VECM)
مدل تصحیح خطای برداری (VECM) چارچوب خودرگرسیون برداری (VAR) را به سیستمی از متغیرهایی تعمیم میدهد که یک یا چند رابطه تعادلی بلندمدت مشترک دارند. این مدل به طور همزمان پویاییهای کوتاهمدت و سرعت بازگشت هر متغیر به سمت تعادل پس از یک شوک را مدلسازی میکند و آن را به ابزار استاندارد برای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی چندمتغیره همانباشته (cointegrated) تبدیل میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
منابع
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →