مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (Nonlinear VAR Model)
مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NLVAR) مدل استاندارد خودرگرسیون برداری را با اجازه دادن به روابط پویا بین چندین سری زمانی برای تغییر یا تحول نرم بسته به یک متغیر آستانه مشاهدهشده، یک حالت رژیم نهفته، یا یک تابع انتقال نرم، گسترش میدهد. این مدل زمانی استفاده میشود که سیستمهای اقتصادی پاسخهای نامتقارن، تغییرات رژیم، یا دینامیکهای وابسته به حالت را نشان میدهند که یک VAR خطی قادر به ثبت آنها نیست.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →