آزمون ریشه واحد پارامتر متغیر با زمان فیلیپس-پرون
آزمون ریشه واحد PP با پارامتر متغیر با زمان، آزمون کلاسیک فیلیپس-پرون را با اجازه دادن به تغییر ضریب خودرگرسیو در طول زمان گسترش میدهد. این آزمون عدم ایستایی تصادفی را در سریهایی که پایداری آنها ممکن است در رژیمها یا دورههای مختلف تغییر کند، تشخیص میدهد و استنتاج قابل اطمینانتری را در صورت مشکوک بودن به تغییر ساختاری در فرآیند تولید داده، ارائه میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون ایستایی KPSSاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد ژیووت-اندروز با یک شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →