آزمون علیت غیرخطی تودا-یاماموتو
آزمون علیت غیرخطی تودا-یاماموتو، رویه اصلاحشده والد (modified Wald procedure) کلاسیک تودا-یاماموتو (1995) را برای شناسایی پیوندهای علّی که در میانگین سریها پنهان هستند اما از طریق دینامیکهای غیرخطی مانند عدم تقارنها، اثرات آستانه یا انتقال نوسانات بروز میکنند، گسترش میدهد. این آزمون یک مدل خودرگرسیون برداری افزوده (augmented VAR) را بر روی سریهای تبدیلشده رتبه (rank-transformed) یا نگاشتشده غیرخطی دیگر برازش میدهد و یک آزمون والد مربع کای (chi-squared Wald test) را بر روی ضرایب اضافی اعمال میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجر غیرخطیاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجر تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →