مدل خودرگرسیونی برداری با شکست ساختاری (Structural Break VAR Model)
مدل خودرگرسیونی برداری با شکست ساختاری (Structural Break VAR) چارچوب استاندارد خودرگرسیونی برداری (VAR) را با اجازه دادن به ماتریسهای ضریب و کوواریانس خطا برای تغییر در یک یا چند تاریخ شکست نامعلوم، گسترش میدهد. این مدل برای سریهای زمانی چندمتغیره طراحی شده است که در آنها روابط اقتصادی به دلیل تغییرات سیاست، بحرانهای مالی یا رویدادهای ساختاری عمده به طور ناگهانی تغییر میکنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری با شکستهای ساختاری (SB-VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →