ScholarGate
دستیار
Regression modelEconometrics / time series

آزمون ریشه واحد ساختاری پانل ژیووت-اندروز

آزمون پانل ژیووت-اندروز، آزمون ریشه واحد شکست ساختاری ژیووت-اندروز (۱۹۹۲) را برای داده‌های پانل تعمیم می‌دهد و به هر واحد مقطعی اجازه می‌دهد تا تاریخ شکست مختص به خود را که به صورت درون‌زا تعیین می‌شود، داشته باشد. این آزمون فرضیه صفر ریشه واحد را در برابر فرضیه جایگزین ایستایی با یک شکست ساختاری یک‌باره، با در نظر گرفتن تغییرات رژیم که آزمون‌های استاندارد ریشه واحد پانل را به سمت عدم رد کاذب سوق می‌دهد، آزمون می‌کند.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیدریافت اسلایدها

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

نقشهٔ روش

همسایگی روش‌های مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.

منابع

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-zivot-andrews-test

کدام روش؟

این روش را در کنار نزدیک‌ترین روش‌های خویشاوندش بگذارید و آن‌ها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتاب‌ها را روی میز می‌گشاید؛ انتخاب با شماست.

مقایسهٔ کنار هم

ارجاع‌شده در

ScholarGatePanel Zivot-Andrews test (Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-zivot-andrews-test · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026