آزمون ریشه واحد ساختاری پانل ژیووت-اندروز
آزمون پانل ژیووت-اندروز، آزمون ریشه واحد شکست ساختاری ژیووت-اندروز (۱۹۹۲) را برای دادههای پانل تعمیم میدهد و به هر واحد مقطعی اجازه میدهد تا تاریخ شکست مختص به خود را که به صورت درونزا تعیین میشود، داشته باشد. این آزمون فرضیه صفر ریشه واحد را در برابر فرضیه جایگزین ایستایی با یک شکست ساختاری یکباره، با در نظر گرفتن تغییرات رژیم که آزمونهای استاندارد ریشه واحد پانل را به سمت عدم رد کاذب سوق میدهد، آزمون میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-zivot-andrews-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد پنل ADFاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی پنل انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ایستایی پنل KPSS (آزمون ایستایی پنل هادری)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد پنل فیلیپس-پروناقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →