مدل خودرگرسیونی غیرخطی با وقفه توزیعشده (NARDL)
مدل خودرگرسیونی غیرخطی با وقفه توزیعشده (NARDL) چارچوب آزمون مبتنی بر کران مدل خودرگرسیونی خطی با وقفه توزیعشده را گسترش میدهد تا روابط نامتقارن بلندمدت و کوتاهمدت را مجاز کند. با تجزیه یک متغیر توضیحی به مجموعهای جزئی مثبت و منفی آن، آزمون میکند که آیا افزایش و کاهش در یک متغیر رگرسیون، اثرات متفاوتی بر متغیر وابسته دارند یا خیر — ویژگیای که روشهای همانباشتگی خطی قادر به ثبت آن نیستند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →