OLS مقاوم (خطاهای استاندارد OLS با خطاهای استاندارد مقاوم)
OLS مقاوم، کمترین مربعات معمولی را برای برآورد ضرایب به کار میگیرد و سپس خطاهای استاندارد کلاسیک را با خطاهای استاندارد سازگار با ناهمسانی واریانس (HC) جایگزین میکند — که معمولاً خطاهای استاندارد وایت نامیده میشوند. این کار برآوردهای نقطهای را بدون تغییر باقی میگذارد، در حالی که آمارههای t و فواصل اطمینان معتبر را حتی زمانی که واریانس خطا در بین مشاهدات ثابت نیست، ارائه میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+3 مورد دیگر
منابع
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-ols
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS)آمار↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل اثرات ثابت پانلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- حداقل مربعات تعمیمیافته مقاوم (Robust GLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات وزنی (WLS)آمار↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →