آزمون CD پساران: تشخیص وابستگی مقطعی برای دادههای پانل
آزمون CD پساران یک رویه تشخیصی عمومی برای تشخیص وابستگی مقطعی در مدلهای داده پانل است. این آزمون که توسط ام. هاشم پساران (۲۰۲۱) توسعه یافته است، برای پانلهای متعادل و نامتعادل با N و T بزرگ قابل اجراست و تحت ضرایب شیب ناهمگن اعتبار خود را حفظ میکند. این آزمون به طور گسترده در اقتصاد تجربی، مالی و اقتصاد سیاسی به عنوان یک بررسی پیشنیاز قبل از انتخاب برآوردگرهای مناسب یا آزمونهای ریشه واحد برای مجموعه دادههای پانل پذیرفته شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون ضریب لاگرانژ (LM) برِيش-گادفری برای همبستگی سریالیاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون CIPSاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون فریس برای وابستگی مقطعی در دادههای پنلاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →