TGARCH مقاوم — مدل آستانهای GARCH با برآورد مقاوم
TGARCH مقاوم، مدل آستانهای GARCH را با جایگزینی هدف بیشینه درستنمایی متعارف با یک برآوردگر مقاوم در برابر نوآوریهای با توزیع سنگین و مشاهدات پرت، توسعه میدهد. این مدل، پاسخهای نامتقارن نوسانات را ثبت میکند — که در آن شوکهای منفی باعث افزایش بیشتر واریانس نسبت به شوکهای مثبت میشوند — ضمن اینکه در مواردی که توزیع بازده به شدت از نرمال بودن منحرف میشود، قابل اعتماد باقی میماند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARCH مقاوماقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH مقاوماقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →