آزمون علیت تودا-یاماموتو
آزمون علیت تودا-یاماموتو (TY) یک رویه والد اصلاحشده برای آزمون علیت گرنجر در خودرگرسیونهای برداری (VARs) تخمینزدهشده در سطح است، حتی زمانی که متغیرها غیرمانا یا همانباشته باشند. با بیشبرازش عمدی VAR با وقفه های اضافی برابر با حداکثر مرتبه انتگرالگیری، توزیع مجانبی مربع کای استاندارد آماره والد را بدون نیاز به پیشآزمون ریشه واحد یا همانباشتگی بازیابی میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+2 مورد دیگر
منابع
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →