حداقل مربعات تعمیمیافته غیرخطی (NGLS)
حداقل مربعات تعمیمیافته غیرخطی (NGLS) چارچوب کلاسیک حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) را به مدلهای رگرسیونی که تابع میانگین آنها نسبت به پارامترها غیرخطی است، گسترش میدهد. این روش با پیشوزندهی تابع هدف غیرخطی با ماتریس کوواریانس خطای تخمینزده شده، خطاهای غیرکروی (ناهمسانی واریانس یا خودهمبستگی) را در نظر میگیرد و برآوردهایی سازگار و از نظر مجانبی کارا ارائه میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- برآورد با تعمیم روش گشتاورها (GMM)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط (SUR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →