Regression modelEconometrics / time series
مدل قوی ساریمـا (Robust SARIMA)
مدل قوی ساریمـا چارچوب کلاسیک ساریمـا فصلی را با جایگزینی معیار استاندارد حداقل مربعات با یک تابع زیان قوی - مانند تخمینگر M - گسترش میدهد، به گونهای که نقاط پرت و نوآوریهای با توزیع سنگین در سریهای زمانی فصلی نتوانند برآورد پارامترها را مختل کنند یا پیشبینیها را نامعتبر سازند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-sarima-model
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون مقاومآمار↔ مقایسه
- مدل SARIMAاقتصادسنجی↔ مقایسه
- تنظیم فصلی X-13ARIMA-SEATSاقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →