Regression modelEconometrics / time series
مدل بردار خطای تصحیح غیرخطی (Nonlinear VECM)
مدل غیرخطی VECM، مدل خطی استاندارد VECM را با این اجازه که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت بسته به علامت، بزرگی یا رژیم انحراف از آن تعادل متفاوت باشد، گسترش میدهد. این مدل، پویاییهای نامتقارن یا مبتنی بر آستانه را در سیستمهای سری زمانی همانباشته که یک VECM استاندارد از دست میدهد، ثبت میکند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطامالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →