تخمین غیرخطی آریلانو-باند GMM برای دادههای پانل پویا
تخمینگر غیرخطی آریلانو-باند GMM چارچوب کلاسیک تخمینگر تفاضل-GMM آریلانو-باند را به مدلهای پانل که در آنها تابع میانگین شرطی از نظر پارامترها یا متغیرها غیرخطی است، تعمیم میدهد. این روش از مقادیر سطح گذشته متغیر وابسته به عنوان ابزار پس از تفاضلگیری برای حذف اثرات ثابت فردی استفاده میکند و تخمینهای سازگار در پانلهای پویای کوتاه با مشخصات غیرخطی مانند مدلهای شمارشی، مدتزمان یا ضربی را به دست میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
مقایسهٔ کنار هم →Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →