تست ریشه واحد در دادههای پانل DF-GLS
تست ریشه واحد در دادههای پانل DF-GLS، تست ریشه واحد GLS الیوت، روتنبرگ و استاک (۱۹۹۶) را به دادههای پانل تعمیم میدهد و اطلاعات مقطعی و سری زمانی را برای آزمون وجود ریشه واحد در متغیرها ترکیب میکند. این تست که توسط هادری و همکاران (۲۰۰۵) معرفی شد، به دلیل رویکرد حذف روند با استفاده از GLS، قدرتمندتر از تستهای استاندارد ریشه واحد در پانل (IPS، LLC) است. این تست برای اثبات ایستایی (stationarity) پیش از برازش مدلهای همانباشتگی (cointegration) یا پانل پویا ضروری است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL مقطعیاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی ماکیاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون پنل KSSاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →