مدل فوریر گارچ (Fourier GARCH)
مدل فوریر گارچ (Fourier GARCH) جملات مثلثاتی فوریر را در چارچوب استاندارد گارچ (GARCH) جای میدهد تا تغییرات هموار و تدریجی در فرایند واریانس شرطی را بدون نیاز به اطلاع از تاریخهای دقیق شکست ساختاری، ثبت کند. این مدل با تقریب الگوهای شکست ناشناخته با توابع سینوسی، خوشهبندی نوسانات و واریانس غیرشرطی متغیر با زمان را به طور مشترک مدلسازی میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون کرانهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعشده فوریه (Fourier ARDL bounds test)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →