مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقاوم (Robust SVAR)

مدل Robust SVAR چارچوب کلاسیک خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) را با به‌کارگیری روش‌های برآورد و استنتاج مقاوم که در حضور ناهمسانی واریانس، خطاهای غیرگوسی یا داده‌های پرت معتبر باقی می‌مانند، گسترش می‌دهد. این مدل با تلفیق شناسایی ساختاری با رویه‌های آماری مقاوم، پاسخ‌های ضربه‌ای (impulse responses) و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی (forecast error variance decompositions) قابل اعتمادی را حتی زمانی که مفروضات استاندارد SVAR در داده‌های اقتصاد کلان نقض می‌شوند، تولید می‌کند.