آزمون علیت تودا-یاماموتو با وقفه ساختاری
آزمون علیت تودا-یاماموتو با وقفه ساختاری، رویه استاندارد والد تعدیل شده (MWALD) تودا-یاماموتو را برای انطباق با یک یا چند وقفه ساختاری در سری زمانی گسترش میدهد. با شناسایی تاریخهای وقفه در ابتدا و سپس گنجاندن متغیرهای مجازی در VAR افزوده، آزمون توزیع مجذور خی معتبر مجانبی خود را صرف نظر از مرتبه انتگرالگیری یا همانباشتگی متغیرها، حتی در حضور تغییرات رژیم، حفظ میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- علّیت گرنجر با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیونی برداری با شکست ساختاری (Structural Break VAR Model)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ مقایسه
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ مقایسه
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →