Regression modelEconometrics / time series
مدل میانگین متحرک فوریه (Fourier MA)
مدل Fourier MA ساختار خطای میانگین متحرک (MA) را با جملات سری فوریه — جفتهای سینوس و کسینوس — ترکیب میکند تا الگوهای فصلی پیچیده یا با فرکانس بالا را در دادههای سری زمانی ثبت کند. این مدل بهویژه زمانی مفید است که دوره تناوب فصلی طولانی یا نامنظم باشد و پارامترسازی فصلی کلاسیک ARIMA را غیرممکن سازد.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل آریما-فوریه (Fourier ARIMA Model)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →