مدل غیرخطی SARIMA
مدل غیرخطی SARIMA چارچوب کلاسیک SARIMA فصلی را با جایگزینی تابع میانگین شرطی خطی با یک مشخصه غیرخطی - مانند جابجایی آستانه یا انتقال هموار - گسترش میدهد، در حالی که تفاضلگیری فصلی و ساختار تاخیر را حفظ میکند. این مدل زمانی استفاده میشود که سریهای زمانی فصلی از پویاییهای وابسته به رژیم، تعدیل نامتقارن، یا سایر الگوهای غیرخطی که یک مدل خطی قادر به ثبت آنها نیست، برخوردار باشند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل SARIMAاقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →