مدل برداری خودبازگشتی با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-VAR)
TVP-VAR یک مدل سری زمانی چندمتغیره بیزی است که در آن هم ضرایب VAR و هم ماتریس کوواریانس شوک مجاز به تحول مداوم در طول زمان به صورت گامهای تصادفی هستند. این مدل که توسط Primiceri (2005) برای مطالعه انتقال سیاست پولی ایالات متحده معرفی شد، تغییرات ساختاری و شیفتهای رژیم را بدون نیاز به دانش قبلی از زمان وقوع گسستها ثبت میکند و آن را برای اقتصاد کلان، امور مالی و هر محیطی که در آن روابط اقتصادی در طول زمان ناپایدار تلقی میشوند، ضروری میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/tvp-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →