علّیت گرنجر با شکست ساختاری
علّیت گرنجر با شکست ساختاری، چارچوب کلاسیک علّیت گرنجر را برای تطبیق با تغییرات رژیم و ناپایداری پارامترها در سریهای زمانی گسترش میدهد. این روش با شناسایی نقاط شکست و آزمون علّیت در زیرنمونهها یا از طریق پنجرههای متحرک/بازگشتی، نشان میدهد که آیا یک رابطه پیشبینیکننده بین متغیرها در طول زمان روشن، خاموش یا تغییر جهت میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجر تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →