تخمینگر GMM تفاضلی (تخمینگر آرِلیانو-باند)
GMM تفاضلی، که توسط آرِلیانو و باند (1991) معرفی شد، مدلهای داده پانل پویا را با تفاضلگیری مرتبه اول از معادله برای حذف اثرات ثابت و سپس استفاده از سطوح گذشتهنگر متغیرهای درونزا به عنوان ابزارهای GMM تخمین میزند. این روش استاندارد زمانی است که یک متغیر وابسته گذشتهنگر یا سایر رگرسورهای درونزا در یک پانل با واحدهای زیاد و دورههای زمانی کوتاه حضور دارند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
منابع
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- برآوردگر GMM آرلانو-بانداقتصادسنجی↔ compare
- مدل دادههای پانل پویااقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابتاقتصادسنجی↔ compare
- تحلیل دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- سیستم GMM پنلی (برآوردگر بلاندل-باند)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →