Regression modelEconometrics / time series

تخمین‌گر GMM تفاضلی (تخمین‌گر آرِلیانو-باند)

GMM تفاضلی، که توسط آرِلیانو و باند (1991) معرفی شد، مدل‌های داده پانل پویا را با تفاضل‌گیری مرتبه اول از معادله برای حذف اثرات ثابت و سپس استفاده از سطوح گذشته‌نگر متغیرهای درون‌زا به عنوان ابزارهای GMM تخمین می‌زند. این روش استاندارد زمانی است که یک متغیر وابسته گذشته‌نگر یا سایر رگرسورهای درون‌زا در یک پانل با واحدهای زیاد و دوره‌های زمانی کوتاه حضور دارند.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+6 more

منابع

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateDifference GMM (First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/difference-gmm · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026