مدل میانگین متحرک با پارامترهای متغیر با زمان
مدل میانگین متحرک با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-MA) با اجازه دادن به ضرایب میانگین متحرک برای تغییر در طول زمان، مدل استاندارد MA را گسترش میدهد. این مدل که به صورت یک سیستم فضای حالت فرموله شده است، از طریق فیلتر کالمن و هموارساز کالمن تخمین زده میشود، که آن را برای سریهایی که دینامیک انتقال شوک در طول نمونه تغییر میکند، بسیار مناسب میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- فیلتر کالمنبیزی↔ مقایسه
- مدل میانگین متحرک (MA)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-AR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون میانگین متحرک با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-ARIMA)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیو میانگین متحرک با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-ARMA)اقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →