مدل GARCH مقاوم
مدل GARCH مقاوم (Robust GARCH) چارچوب کلاسیک GARCH را برای مدیریت دادههای پرت (outliers) و نوآوریهای با توزیع دم سنگین که معمولاً در سریهای بازده مالی ظاهر میشوند، گسترش میدهد. با کاهش وزن مشاهدات شدید از طریق یک جمله نوآوری مقاوم، پیشبینیهای نوسان قابل اطمینانتری را زمانی که دادهها شامل پرشها، بحرانها یا سایر ناهنجاریهایی هستند که در غیر این صورت تخمینهای استاندارد GARCH را مخدوش میکنند، تولید میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Boudt, K., Danielsson, J., & Laurent, S. (2013). Robust forecasting of dynamic conditional correlation GARCH models. International Journal of Forecasting, 29(2), 244–257. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2012.06.003 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →