آزمون ریشه واحد دیکی-فولر بسطیافته (ADF)
آزمون دیکی-فولر بسطیافته (ADF) رایجترین آزمون برای ریشه واحد است — یعنی برای بررسی اینکه آیا یک سری زمانی غیرمانا است و باید قبل از مدلسازی تفاضلگیری شود. این آزمون که توسط دیوید دیکی و وین فولر در سال ۱۹۷۹ معرفی شد و در سال ۱۹۸۴ توسط سعید و دیکی برای سریهایی با خودهمبستگی مرتبه بالاتر بسط داده شد، تغییرات سری را بر سطح تأخیری آن به علاوه تفاضلات تأخیری رگرسیون میکند و میپرسد آیا ضریب سطح تأخیری صفر است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
منابع
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ایستایی KPSSاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →