Regression model

آزمون ریشه واحد دیکی-فولر بسط‌یافته (ADF)

آزمون دیکی-فولر بسط‌یافته (ADF) رایج‌ترین آزمون برای ریشه واحد است — یعنی برای بررسی اینکه آیا یک سری زمانی غیرمانا است و باید قبل از مدل‌سازی تفاضل‌گیری شود. این آزمون که توسط دیوید دیکی و وین فولر در سال ۱۹۷۹ معرفی شد و در سال ۱۹۸۴ توسط سعید و دیکی برای سری‌هایی با خودهمبستگی مرتبه بالاتر بسط داده شد، تغییرات سری را بر سطح تأخیری آن به علاوه تفاضلات تأخیری رگرسیون می‌کند و می‌پرسد آیا ضریب سطح تأخیری صفر است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+4 more

منابع

  1. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531
  2. Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/adf-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateAugmented Dickey-Fuller Test (Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/adf-test · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026