مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)
مدل آریما (p,d,q) ابزار استاندارد برای پیشبینی سریهای زمانی تکمتغیره است. این مدل، جملات خودرگرسیو (مقادیر گذشته)، تفاضلگیری برای القای ایستایی، و جملات میانگین متحرک (شوکهای گذشته) را در یک چارچوب خطی یکپارچه ترکیب میکند. این مدل که توسط باکس و جنکینز (۱۹۷۰) توسعه یافته است، همچنان یکی از پرکاربردترین مدلها در اقتصاد سنجی و آمار کاربردی است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+33 more
منابع
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون (AR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل میانگین متحرک (MA)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل SARIMAاقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →