مدل بیزی GARCH
مدل بیزی GARCH چارچوب GARCH را برای نوسانات متغیر با زمان با استنتاج پسین بیزی ترکیب میکند. به جای بیشینهسازی درستنمایی، توزیعهای پیشین را برای پارامترهای GARCH مشخص کرده و از پسین حاصل — معمولاً از طریق مونت کارلو زنجیره مارکوف (MCMC) — نمونهبرداری میکند تا هم تخمینهای نقطهای و هم عدم قطعیت کامل در مورد دینامیک نوسانات را کمی کند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00029-9 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/bayesian-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →