Regression modelEconometrics / time series

آزمون ریشه واحد ADF غیرخطی (آزمون KSS)

آزمون ریشه واحد ADF غیرخطی، که عمدتاً توسط کاپتانیوس، شین و اسنل (2003) عملیاتی شده است، آزمون کلاسیک دیکی-فولر تعمیم‌یافته را برای تشخیص بازگشت به میانگین که از طریق یک فرآیند خودرگرسیو گذار هموار نمایی (ESTAR) رخ می‌دهد، گسترش می‌دهد. این آزمون فرضیه صفر ریشه واحد را در برابر یک جایگزین ایستا و غیرخطی آزمایش می‌کند و دینامیک‌های تعدیلی را که آزمون ADF خطی استاندارد از دست می‌دهد، به تصویر می‌کشد.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026