تخمینگر حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)
حداقل مربعات معمولی پویا یک تخمینگر رگرسیون همانباشتگی است که توسط استاک و واتسون (۱۹۹۳) معرفی شد و رابطه بلندمدت بین متغیرهای I(1) را بازیابی میکند. این روش رگرسیون ایستا را با پیشروها و پسروهای رگرسورهای تفاضلگیری شده تکمیل میکند و سوگیری درونزایی را به صورت پارامتری تصحیح میکند تا ضریب بلندمدت با استفاده از حداقل مربعات معمولی تخمین زده شود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/dols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- تخمینگر میانگین گروه افزوده (AMG)اقتصادسنجی↔ compare
- تخمینگر میانگین گروه اثرات مشترک همبسته (CCEMG)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمونهای همانباشتگی پانل (پدرونی، کائو، وسترلوند)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →