مدل خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR)
خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR) برای کنترل بیشبرازش، توزیعهای پیشین مینه سوتا یا سایر توزیعهای پیشین را به مدل خودرگرسیون برداری اضافه میکند. این مدل که توسط لیترمن (۱۹۸۶) معرفی شد و توسط بانبورا، جیانونه و رایشلین (۲۰۱۰) به ابعاد بالا تعمیم یافت، در سریهای کوتاه و پیشبینیهای اقتصاد کلان با ابعاد بالا، بهتر از خودرگرسیون برداری کلاسیک عمل میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده (FAVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف (MS-AR / MS-VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- Threshold and Smooth-Transition VARاقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →