ScholarGate
دستیار
Regression model

آزمون چاو برای گسست سازه‌ای

آزمون چاو که توسط گرگوری چاو در سال ۱۹۶۰ معرفی شد، بررسی می‌کند که آیا ضرایب یک رگرسیون خطی در دو زیرنمونه یکسان هستند یا خیر — یعنی، آیا یک گسست سازه‌ای در نقطه‌ای شناخته‌شده مانند تغییر سیاست، بحران، یا تغییر رژیم رخ می‌دهد. این آزمون، برازش یک رگرسیون تجمیعی واحد را با برازش ترکیبی دو رگرسیون جداگانه مقایسه می‌کند؛ بهبود قابل توجه حاصل از تفکیک، نشان‌دهنده تفاوت رابطه بین دو دوره یا دو گروه است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/chow-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateChow Test (Chow Test for Structural Break / Parameter Stability). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/chow-test · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026