Regression model
مدل تصحیح خطای برداری (VECM)
مدل تصحیح خطای برداری (VECM) یک مدل سری زمانی چندمتغیره برای سریهای همانباشته است که هم پویایی کوتاهمدت و هم رابطه تعادل بلندمدت آنها را ثبت میکند. این مدل توسط انگل و گرینجر در سال ۱۹۸۷ به عنوان بخشی از چارچوب همانباشتگی و تصحیح خطا معرفی شد.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/vecm-model
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →