مدل غیرخطی EGARCH
مدل غیرخطی EGARCH، مدل نمایی GARCH نلسون (۱۹۹۱) را با اجازه دادن به تابع اثر اخبار برای اتخاذ شکلی غیرخطی و انعطافپذیر، بسط میدهد و پاسخهای نامتقارن و غیرخطی نوسانات شرطی به شوکهای گذشته را ثبت میکند. این مدل به طور گسترده در اقتصاد سنجی مالی برای مدلسازی اثرات اهرمی و دینامیکهای پیچیده نوسانات در بازده داراییها استفاده میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →