آزمون همانباشتگی ماکی
آزمون همانباشتگی ماکی، آزمون همانباشتگی را گسترش میدهد تا امکان وجود تعداد نامعلومی از شکستهای ساختاری درونزا در رابطه همانباشتگی را فراهم آورد. این آزمون که توسط ماکی (2012) معرفی شد، بر پایه کار گریگوری و هانسن (1996) بنا شده و امکان تشخیص همانباشتگی را حتی زمانی که روابط به دلیل تغییرات سیاستی، اصلاحات نهادی، یا تغییرات اساسی رژیم تغییر میکنند، فراهم میآورد. این امر برای کارهای کاربردی سریهای زمانی که تغییرات ساختاری در آنها رایج است، ضروری است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL مقطعیاقتصادسنجی↔ compare
- تست ریشه واحد در دادههای پانل DF-GLSاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون پنل KSSاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →