مدل خودرگرسیون با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-AR)
مدل خودرگرسیون با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-AR) مدل کلاسیک AR را با اجازه دادن به ضرایب خودرگرسیون برای انحراف در طول زمان، معمولاً به صورت یک گام تصادفی، گسترش میدهد. این مدل که به صورت یک سیستم فضای حالت بیان میشود، تغییرات ساختاری تدریجی در پویایی یک سری زمانی تکمتغیره را بدون تحمیل تاریخ شکست ثابت، ثبت میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- فیلتر کالمنبیزی↔ compare
- مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →