مدلسازی نوسانات شرطی چندمتغیره BEKK-GARCH
BEKK-GARCH که توسط Engle و Kroner (1995) معرفی شد، یک مشخصه چندمتغیره GARCH است که ماتریس کوواریانس شرطیِ زمانمتغیرِ یک سیستم از سری بازده مالی را مدلسازی میکند. این مدل که به نام Baba، Engle، Kraft و Kroner نامگذاری شده است، چارچوب غالب برای سنجش سرریزهای نوسان و همبستگیهای پویا در میان چندین دارایی یا بازار به طور همزمان است و از اواسط دهه 1990 به طور گسترده توسط اقتصاددانان مالی و مدیران ریسک پذیرفته شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/bekk-garch
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- دیسیسی-گارچ (همبستگی شرطی پویا)مالی↔ مقایسه
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →