Regression model
GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)
GJR-GARCH گونهای از مدل نوسانات شرطی GARCH است که اثر نامتقارن شوکهای منفی بر نوسانات را با استفاده از یک متغیر شاخص ثبت میکند. این مدل توسط Glosten، Jagannathan و Runkle (1993) معرفی شد و فرمولبندی آستانهای مشابهی توسط Zakoian (1994) ارائه گردید.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+1 مورد دیگر
منابع
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/gjr-garch
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- TBATSاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →