مدل آریما مقاوم (Robust ARIMA)
آریما مقاوم چارچوب کلاسیک آریما را برای تشخیص و اصلاح تأثیر دادههای پرت و شکستهای ساختاری در طول برآورد گسترش میدهد. با شناسایی مشترک مشاهدات ناهنجار و برآورد مجدد پارامترهای مدل، تخمینهای ضریب و پیشبینیهایی تولید میکند که بسیار کمتر از آریما استاندارد تحت تأثیر شوکهای ایزوله یا خطاهای داده قرار میگیرند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل SARIMAاقتصادسنجی↔ compare
- مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →