آزمون کوانتگریشن مبتنی بر باقیمانده فیلیپس-اولیاریس
آزمون فیلیپس-اولیاریس که توسط فیلیپس و اولیاریس در مقاله سال ۱۹۹۰ خود در اکونومتریکا معرفی شد، یک رویه غیرپارامتری مبتنی بر باقیمانده برای آزمون فرضیه صفر عدم وجود کوانتگریشن در میان مجموعهای از سریهای زمانی انتگرالی I(1) است. این آزمون باقیماندههای OLS را از یک رگرسیون کوانتگریشن برای همبستگی سریالی و درونزایی با استفاده از برآورگرهای واریانس طولانی مدت مبتنی بر هسته تصحیح میکند و دو آماره — Z_alpha (نسبت واریانس) و Z_t (ضریب نرمال شده) — تولید میکند که توزیعهای مجانبی آنها به طور خاص برای سیستمهای دارای رگرسورهای تصادفی متعدد جدولبندی شدهاند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/phillips-ouliaris-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP)اقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →