تجزیه واریانس خطای پیشبینی (FEVD)
تجزیه واریانس خطای پیشبینی (FEVD) یک تکنیک سری زمانی چندمتغیره است که در چارچوبهای خودرگرسیون برداری (VAR) برای سنجش سهمی از واریانس خطای پیشبینی هر متغیر که به شوکهای ناشی از سایر متغیرهای سیستم نسبت داده میشود، به کار میرود. اقتصادسنجها، اقتصاددانان کلان و پژوهشگران مالی به طور گسترده از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی اختلالات ساختاری مختلف در هدایت نوسانات کوتاهمدت و بلندمدت در سریهای اقتصادی مرتبط استفاده میکنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/forecast-error-variance-decomposition
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- تابع واکنش ضربه (IRF)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →