مدل خودرگرسیون مقاوم
مدل مقاوم AR، مشخصه سری زمانی خودرگرسیون را با استفاده از روشهای تخمین - معمولاً M-تخمینگرها یا تخمینگرهای با نفوذ محدود - که در برابر اعوجاج ناشی از دادههای پرت و توزیعهای خطای با دم سنگین مقاومت میکنند، برازش میدهد. برخلاف تخمین AR مبتنی بر OLS، انواع مقاوم، مشاهدات افراطی را کموزن میکنند تا تعداد کمی از نقاط داده آلوده نتوانند پویایی برازششده را تحت سلطه خود درآورند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. Annals of Statistics, 14(3), 781–818. DOI: 10.1214/aos/1176350027 ↗
- Francq, C., & Zakoian, J.-M. (2010). GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications. Wiley. ISBN: 978-0470683910
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون (AR)اقتصادسنجی↔ compare
- حداقل مربعات تعمیمیافته مقاوم (Robust GLS)اقتصادسنجی↔ compare
- OLS مقاوم (خطاهای استاندارد OLS با خطاهای استاندارد مقاوم)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری مقاوم (Robust VECM)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →