مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL)
مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL) چارچوب آزمون کران خودرگرسیون برداری خطی را گسترش میدهد تا روابط نامتقارن بلندمدت و کوتاهمدت را مجاز کند. با تجزیه متغیر پیشبین به مجموعهای جزئی مثبت و منفی تجمعی، آزمون میکند که آیا افزایش و کاهش در یک متغیر اثرات متفاوتی بر نتیجه دارند یا خیر - ویژگی که بهویژه در اقتصاد مالی و انرژی که شوکهای مثبت و منفی بهندرت بهطور متقارن یکدیگر را خنثی میکنند، مرتبط است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
منابع
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →