آزمون علیت در واریانس
آزمون علیت در واریانس تشخیص میدهد که آیا شوکهای وارده به یک متغیر باعث تغییر در واریانس شرطی (نوسانات) متغیر دیگر میشود یا خیر، که از علیت در سطح میانگین متمایز است. این آزمون که توسط چونگ و نگ (۱۹۹۶) معرفی شد، سرریز نوسانات و اثرات سرایت را شناسایی میکند که برای مدیریت ریسک و درک وابستگی متقابل بازارهای مالی حیاتی است. این رویکرد در مطالعه انتقال شوک در سراسر طبقات دارایی و مناطق جغرافیایی استاندارد شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHاقتصادسنجی↔ compare
- DCC-MIDASاقتصادسنجی↔ compare
- گارچ-میداساقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →