مدل پانل GARCH
مدل پانل GARCH چارچوب تعمیمیافته ناهمسانی شرطی خودرگرسیو (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) بولرزلو (1986) را به دادههای پانل تعمیم میدهد و به واریانس شرطی اجازه میدهد تا برای هر واحد مقطعی در طول زمان تکامل یابد. این مدل به طور همزمان ناهمگونی در سطح واحد و خوشهبندی نوسانات وابسته به زمان را ثبت میکند و آن را به ابزار استاندارد برای مدلسازی ریسک و عدم قطعیت در پانلهای مالی و اقتصاد کلان چند نهادی تبدیل میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت پانلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →