Regression modelQuantile-based

کوانتیلوگرام متقاطع

کوانتیلوگرام متقاطع مفهوم همبستگی متقاطع را به جفت‌های کوانتیل دو سری زمانی گسترش می‌دهد و وابستگی را در سطوح کوانتیل مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این روش که توسط لینتون و وانگ (2012) معرفی شد، نشان می‌دهد که چگونه شوک‌ها در سطوح کوانتیل خاص در یک سری با تغییرات در سری دیگر مرتبط هستند و امکان تحلیل وابستگی نامتقارن را فراهم می‌آورد. این رویکرد زمانی که همبستگی‌های ریسک نزولی و صعودی تفاوت اساسی دارند، به‌ویژه ارزشمند است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/cross-quantilogram · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026