مدل خودرگرسیونی غیرخطی توزیعشده با وقفه پنل (Panel NARDL)
Panel NARDL چارچوب NARDL سری زمانی شین، یو و گرینوود-نیمو (2014) را به یک محیط داده پنلی تعمیم میدهد و به پژوهشگران اجازه میدهد تا روابط نامتقارن بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرها را در چندین مقطع عرضی به طور همزمان تشخیص دهند. با تجزیه متغیر توضیحی به مجموعهای جزئی مثبت و منفی، این مدل آزمون میکند که آیا افزایش و کاهش در یک متغیر توضیحی اثرات متفاوتی بر پیامد دارند یا خیر.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمونهای همانباشتگی پانل (پدرونی، کائو، وسترلوند)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری پنل (Panel VECM)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →