آزمون کیوِ لیانگ-باکس برای خودهمبستگی
آزمون کیوِ لیانگ-باکس یک آزمون تشخیصی پورتمنتو است که توسط لیانگ و باکس (1978) برای ارزیابی اینکه آیا مجموعهای از خودهمبستگیها در دنباله باقیماندههای سری زمانی بهطور مشترک صفر هستند، پیشنهاد شده است. این آزمون بهطور گسترده برای ارزیابی کفایت مدلهای برازششده سری زمانی — بهویژه مدلهای ARIMA — با آزمودن اینکه آیا باقیماندههای باقیمانده هر الگوی سیستماتیکی را نشان میدهند، استفاده میشود. این آزمون در اقتصاد سنجی، مالی و هر میدانی که به مدلسازی دادههای زمانی متکی است، کاربرد دارد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/ljung-box-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ضریب لاگرانژ (LM) برِيش-گادفری برای همبستگی سریالیاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون دوربین-واتسون برای خودهمبستگیاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →